да, DNS запросы будут идти напрямую. Как настроить curl на remote dns я не знаю.
Если это критично и если не найдешь как это сделать то можешь установить privoxy (обычно используется вместе с TOR), это будет своего рода обертка в виде HTTP прокси вокруг SOCKS. Тогда преобразовывать DNS будет уже не твой хост, т.к. Privoxy умеет работать с удаленным DNS. Еще конечно остается вариант написать это на сокетах (используя какой-нибудь класс для работы SOCKS их написано достаточно)