Ну а с чего ты взял что XMLHttpRequest будет вести себя как браузер? Естественно что js код находяшейся на другой странице магическим образом не выполниться, равно как и не произойдет загрузка всех картинок, css, flash, представь сколько заняло бы все это времени, жуть, парси ответ например match(/<script>(.*)</script>/) ну делай eval отпарсиных данных.