юзай WinInet - удобнее будет.
А вообще, сначало заходишь на страницу авторизации, там тебе ставятся куки, и потом с учетом этих куков делаешь запрос. Ну и конечно если куки еще в виде input hidden сделаны, то придется еще чуть отпарсить страницу