Пояснил бы, что для этого надо открыть командную строку (Alt+ F1) и ввести bp MessageBoxA. Когда программа достигнет инструкции call MessageBoxA, сработает эта точка останова и внизу в ольке будет написано нечто вроде "Breakpoint at user32.MessageBoxA".

Не факт кстати, что в той программе на дельфи используется эта функция, возможно, там MessageBoxIndirect или вообще что-то своё. А вот с той программой, которую я привел, все нормально будет.