Окей сделал я так :
В первом файле создал сесию таким образом и присвоил $auth.
session_start();
$_SESSION['auth']=1;

Во втором файле чтобы использовать переменную сесии написал так:
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['auth']) || $_SESSION['auth']!=1)
{
echo '<p>Доступ закрыт</p>
<br><p><center><a href = "index.php">На главную</a></center></p>';
exit;
}
?>

Браузер видает ошыбку
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at Z:\home\train.com\www\auth.php:9) in Z:\home\train.com\www\auth.php on line 31