если хедеры в выводе у тебя есть. но там нету set-cookie, значит сервер НЕ назначает куки. скорее всего сервер распознал тебя как бота.
когда говорил про запрос, имел ввиду не стандарты, а ответы от сервера, то что сервер не считает нужным отдавать куки, либо посмотри может куки назначаются по средствам JavaScript'а