хм.. впервые слышу, возможно в файлы вообще не пишется ? Тогда укажи полный путь и установи права на папку куда будут сейвиться куки, к примеру:
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'./cook/cook.txt');
и права chmod 0777 на папку cook. А вообще покажи хоть в каком формате записываются куки в файл, если там нет конфиденциальной информации.