2 InternetOpenUrl автоматом сама учитывает куки полученные на предыдущих запросах.
ЧТобы отключить это юзается предпоследний параметр - Flag = INTERNET_FLAG_NO_COOKIES
также в этой функции 3-й параметр - адрес буфера где хранятся дополнительные хидеры.
а четрветый параметр - длинна их.
Вот их и юзай. т.е. сам составляй дополнительныйт ихер типа
Cookie: xxxxxx