Ну потому что Attach же не отдаст управление следующей комманде пока не выполнится

SKYPE4COMLib::ISkypePtr pSkype(__uuidof(SKYPE4COMLib::Skype));
pSkype->Attach(6, VARIANT_TRUE);
AfxMessageBox(L"OLOLO");

До аттача - никакого запроса на подтверждение нету, а месаджбокс после аттача никогда не выведется.
Вот я и просил код, чтобы уразуметь, когда окна ловить. Думал аттач пустить в поток ну либо окна уже ловить в потоке, не столь важно, главное что в разных потоках. Так?