Качаем Denwer (http://www.denwer.ru/), устанавливаем, запускаем. Заходим в C:/WebServers/home/ , создаем папку с сайтом (например site.my), в ней - еще одну папку "www". В нее уже закидываем скрипт. Перезапускаем Denwer. Запускаем браузер, пишем http://site.my/script.php . Работаем.