Мы подключается к прокси с помощью браузера и передаем на него запрос на получения инфы о ресурсе в сети, в нашем случае это веб страница. После этого прокси подключается к нужному серверу в сети и возвращает нам ответ на наш запрос. Не подключившись к прокси мы не получим информации о ресурсах которые он хранит за собой, так сказать.