Я как раз занимаюсь подобной тематикой.
Вот статьи, из написанных мной, где рассматривается работа с некоторыми INDY-компонентами:

Пишем простенький браузер
Простейший IRC-клиент на Delphi, средствами INDY
Простой веб-сервер на Дельфи
Пишем быстро простой бэкдор на основе idHTTPServer
Бесформенное использование INDY на примере Id http ProxyServer

К статьям обычно прилагается прокомментированный исходный код. Кроме самих статей, в теме после них, иногда бывают ещё указаны ссылки на полезные литературные источники.

PS: Всё это было на форуме и до этого поста . Рекомендую начать использовать поиск.