О, вот возможно интересное задание - попробуй постепенно воспроизвести стандартный набор Windows: напиши блокнот, калькулятор, проводник, Интернет-браузер, редактор типа WordPad и медиаплеер в этой последовательности. Я начинал своё самообучение именно так.
В ходе создания программ тебе потребуется освоить работу с практически всеми визуальными компонентами. Причём, благодаря таким компонентам, само написание программ очень простое! А ещё есть исходники их (конечно на Делфи - можно подсмотреть). При возникновении конкретных проблем тебе всегда помогут здесь
Однако, если ещё ты не запускал Делфи, не видел "HelloWorld" и не знаешь, где пункт "Compile", то приступать к подобным заданиям не следует. Нужно хорошо освоить синтаксис языка и функционал среды разработки для того, чтобы хоть как то начать.