Гуглить не пробовали?

Первая же ссылка рассказывает о том, как можно создать прокси-сервер в Шиндовс.

http://www.cyberguru.ru/networks/glo...xy-server.html

Если у вас Linux, то смотрите в сторону Squid, Tinyproxy и т.д.