1. Добавь апплет "Кнопки выхода и запирания экрана" на панель.
2. Как тут уже писали, создай ярлык. В поле КОМАНДА введи shutdown. И им выключай.
3. Поставь какое-нибудь другое меню. Например, TastyMenu или Kbfx. Все на kde-look.org

Это все относится к КДЕ.