Можешь сделать самораспоковывающийся архив .sfx в него вложить bat файл который будет запускать exe файл и видео файл находящиеся в архиве! Минус данной темы, что окно командной строки будет палится где-то с секунду, потом пропадет! Зато на .sfx ты сможешь ярлык любой повесить. И кодить ничего не придется...

при создания такого архива уже можно прописать параметры запуска

тогда продолжая тему. если это проще, то можно склеить картинку в любом её формате (jpg, bmp, gif, png и т.д.) с ехе? - с таким же условием, что при запуске она открывалась как обычная картинка и при этом запускался наш софт.

только вот у результирующего файла будет расширение exe

Ищи дыры в "стандартныз плеерах" и спомощью них уже можно запускать вредоностный код...