Впска в режиме прозрачного прокси - это squid+ipfw. Для FreeBSD
Для linux соотвественно iptables+squid/
Это совсем несложно, однако требуется адаптироваться к новому софту - постоянно че то в сквиде меняется. Так что надежного HOWTO вряд ли получится найти.

PS - OpenVPN для VPN, однако не много ли Вы хотите от виртуалки